今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4960%,较昨日低28.9bps;3M shibor fixing为2.8960%,上了1.6bps。FR007为2.74%,比昨日低6bps;FDR007亦为2.70%,下了10bps。
早上开盘,repo 1y报91/88,repo 5y报26.5/24.5。价格收窄,repo 5y率先在24.5的位置来回成交。国债期货(T1906)平开高走,repo 1y和5y分别在90至89、24.75至23.75的区间震荡。至最后收盘,repo 1y收在89.5/88.5,repo 5y收在24/23.5。
午后开盘,repo 1y报90.5/88.5,repo 5y开25.5/23.5。国债期货继续高位震荡,repo 5y从23.75逐渐走低至22 gvn,repo 1y降至87.5成交;期间shibor 1y在25的位置来回。期货收盘后,repo 5y和1y分别最低在21和86.75成交。至最后收盘,repo 1y收在87.25/86.75,repo 5y收在21.5/21。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动3~4bps。收盘利率repo 1y比昨日低了3.5bps,repo 5y则下了近5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在23至26.5的区间成交,5y成交于68.5至72.75的范围。
今日消息:
中国央行公开市场不进行逆回购操作,另有200亿元逆回购到期。
本周央行公开市场净回笼3000亿元,上周为净投放3000亿元;另外,央行本周进行了2674亿元TMLF操作。