今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.7970%,较上个交易日升高14.5bps;3M shibor fixing为2.7680%,上了0.7bp。FR007为2.95%,比上周五高25bps;FDR007为2.75%,上了9bps。
早上开盘,repo 1y报87/83,repo 5y报20/17.5。很快repo 5y率先在20 tkn,接着在20的位置来回反复多次成交,后上行至21.5和22的位置来回。国债期货(T1906)低开低位震荡,repo 5y在21.5至22.5的区间位置来回,repo 1y则从84.5向上最高至87.5成交。至最后收盘,repo 1y收在88/87,repo 5y收在23/22。
午后开盘,repo 1y报88/86,repo 5y开23/21。国债期货跌幅逐渐收窄,repo 5y从21渐渐震荡下行至19 gvn,而repo 1y从86下至85 gvn。期间shibor 1y在14.5 tkn,1y s/r basis成交于28.5。期货收盘后,利率稍有回升,repo 1y和5y市场最后分别成交85.25和19.5。至最后收盘,repo 1y收在85.5/85,repo 5y收在20/19.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动3~4bps。收盘repo 1y比上个交易日高了近4bps,而repo 5y则上了2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在13至15.5的区间成交,5y成交于64.5至68的范围。
今日消息:
中国央行公开市场今日无逆回购操作,连续第18日暂停逆回购操作,无逆回购到期。