今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.2780%,较昨日大幅升高48.1bps;3M shibor fixing为2.7550%,上了0.4bp。FR007为2.70%,比昨日高25bps;FDR007为2.65%,亦上了25bps。
早上开盘,repo 1y报78/76,repo 5y报10/08。价格收窄,repo 5y率先在13 tkn,后继续向上在13.5的位置来回成交。国债期货(T1906)先低开高走,repo 5y继续在13.5成交多笔,后在13.25 gvn,期间1y s/r basis于31 gvn,repo 1y和shibor 1y分别成交于77和08。随后期货翻绿震荡走低,repo 1y和5y分别上行最高至81和19 tkn,shibor 1y和5y市场则分别最高至13和61左右的位置成交。尾盘repo 5y稍有回落,repo 1x5y spd先后在38和37 gvn。至最后收盘,repo 1y收在81.5/80.5,repo 5y收在18/17.25。
午后国债期货直线拉升,利率低开,开盘repo 1y报79/77,repo 5y开15/13.5。期货逐渐回落,价格收窄,repo 5y很快率先在14 tkn。随后repo 5y在15至16的区间位置来回成交,期间repo 1x5y spd成交37。盘中期货再次翻红拉升,利率快速走低,repo 1y和5y分别至76和12.5 gvn。期货收盘后,利率继续下跌,repo 5y最低至10 gvn,尾盘有所回升。至最后收盘,repo 1y收在75.5/74.5,repo 5y收在11.75/11。
纵观全日,利率互换市场交投活跃,repo利率上下浮动7~9bps。经过利率过山车之后,收盘repo 1y比昨日低了1bp,而repo 5y则下了近3bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在04.5至14的区间成交,5y成交于54至62的范围。
今日消息:
中国央行公开市场今日无逆回购操作,连续第15日暂停逆回购操作,无逆回购到期。