今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.4280%,较上个交易日高1.1bp;3M shibor fixing为2.7540%,下了0.4bp。FR007为2.48%,比上个交易日高18bps;FDR007为2.35%,下了5bps。
早上开盘,repo 1y报71.5/69.5,repo 5y报10/08。利率上行收窄。国债期货(T1906)低开后逐渐回升走高,repo 5y率先在10 gvn,后渐渐回落至最低07 gvn,repo 1y则在69.5至68.5的区间位置来回;期间,repo 2x3y spd于9.5有成交,repo 1x5y spd先于39.5 tkn,随后在39.25 gvn。至最后收盘,repo 1y收在69.5/68.75,repo 5y收在07/06.5。
午后开盘,repo 1y报70/68,repo 5y开07/06。随着国债期货涨幅收窄,repo 5y从07逐渐上行至08 tkn,repo 1y则至70 tkn。期货收盘后,repo 5y在08和08.25的位置来回成交,后继续向上,尾盘至最高09.5成交,repo 1y则最高至72 tkn。至最后收盘,repo 1y收在73/72,repo 5y收在09.5/09。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y比上个交易日高了约2bps,而repo 5y则微低了0.25bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在00至03的区间成交,5y成交于52至54的范围。
今日消息:
中国央行公开市场今日无逆回购操作,连续第13日暂停逆回购操作,无逆回购到期。