今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.8540%,较昨日下跌11.3bps;3M shibor fixing为2.7590%,继续下跌1.9bp。FR007为2.37%,比昨日低3bps;FDR007为2.25%,与昨日持平。
早上开盘,repo 1y报50.5/49,repo 5y报85.5/84.5。价格收窄,repo 5y率先在85 gvn。9:16消息,央行公开市场今日净投放200亿元。国债期货(T1906)低开高走,之后repo 5y在84.25至84.75的范围,尤其是84.5的位置来回反复多次成交,repo 1y则成交于49.25和49。临近尾盘5y s/r basis在44 gvn。至最后收盘,repo 1y收在49/48.5,repo 5y收在84.5/84。
午后开盘,repo 1y报49/48,repo 5y开84.5/83.5。国债期货在高位小幅震荡,repo 1y和5y分别在48.5和84.5的位置附近来回,期间shibor 2y在96.5 gvn。期货收盘后,市场较为平静,shibor 2y再次gvn 96.5,repo 1y在48.5 tkn,尾盘repo 5y最后在85的位置成交。至最后收盘,repo 1y收在49.5/48.5,repo 5y收在85.5/85。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1bp左右。收盘利率repo 1y较昨日低了1bp,而repo 5y与昨日相当。Shibor方面,市场录入shibor 1y在87至89的区间成交,5y成交于28至29.25的范围。
今日消息:
【央行公开市场净投放200亿元】中国央行今日将进行200亿元7天期逆回购操作,今日公开市场无逆回购到期,实现净投放200亿元。