今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.9670%,较昨日上涨14.46bps;3M shibor fixing为2.7780%,下跌1.9bp。FR007为2.40%,与昨日持平;FDR007为2.25%,上了5bps。
早上开盘,repo 1y报52.25/50.25,repo 5y报88/86.5。价格收窄,repo 5y很快率先在87 gvn。随后repo 5y在88至87的区间来回成交多笔。国债期货(T1906)低开单边震荡(偶有翻红),之后repo 1y和5y分别在51至50.5、87至86.5的小幅范围内反复来回成交;期间repo 3y在65有gvn,shibor 1y在91和90.5 gvn,shibor 5y在31 tkn。至最后收盘,repo 1y收在51/50,repo 5y收在86.5/86。
午后国债期货上扬,开盘repo 1y报50.5/48.5,repo 5y开85.5/84.5。不久shibor 1y率先在90.5 gvn。期货继续走高,repo 1y和5y市场分别最低至49.75和84.75成交。随后期货涨幅收窄,repo 1y和5y分别回升在50.25和85.5 tkn。期货尾盘再次上涨,repo 1y和5y分别在50和85.5 gvn。期货收盘手,repo 5y继续在85.5的位置来回成交。尾盘repo 5y最后成交于85.25。至最后收盘,repo 1y收在50.5/49.5,repo 5y收在85.5/85。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动1~3bps。收盘利率repo 1y与昨日相当,repo 5y则下了1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在89.5至91.25的区间成交,5y成交于31至31.75的范围。
今日消息:
【央行公开市场今日零投放零回笼】中国央行今日没有进行公开市场操作。本周公开市场没有逆回购到期。中国央行称,考虑到现金回笼等因素推动流动性总量上升,银行体系流动性合理充裕,今日不开展逆回购操作。