今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.8224%,较上个交易日上涨10.94bps;3M shibor fixing为2.7970%,微跌0.5bp。FR007为2.40%,比上周五高2bps;FDR007为2.20%,与前一日持平。
早上开盘,repo 1y报49.5/46.5,repo 5y报83/82。不久repo 5y率先在83 tkn,后继续向上在83.5和83.75成交。9:10消息,央行公开市场今日零投放零回笼。国债期货(T1906)低开单边震荡,repo 1y和5y分别在49至48.5、84至83.5的小幅区间来回成交,期间repo 1x5y spd于35 tkn。至最后收盘,repo 1y收在49/48,repo 5y收在84.5/84。
午后开盘,repo 1y报50/48,repo 5y开84.5/83.5。不久repo 5y率先于84.5 tkn,后在84.75的位置来回。随后shibor 1y在90.5 gvn,使同时repo 1y成交48.5,1y s/r basis于42 gvn。随着期货下挫,repo 5y不断上行最高至86 tkn,repo 1y升至50 tkn。期货尾盘低位横盘震荡,repo 5y在85.75的位置反复来回,repo 6x9m spd先后在0.75和01成交。期货收盘后,repo 2y在55 tkn,使同时repo 5y tkn 86.25,repo 2x5y spd成交于31.25。至最后收盘,repo 1y收在50.5/50.25,repo 5y收在86.5/86。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y较上个交易日上了3bps,repo 5y则高了约4.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在88.5至91.25的区间成交,5y成交于28至30.5的范围。
今日消息:
【央行公开市场今日零投放零回笼】中国央行今日没有进行公开市场操作。本周公开市场没有逆回购到期。