今日七天回购利率R007开盘2.65%，隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.7130%，较昨微跌0.8bp；3M shibor fixing为2.8020%，跌2.8bps。FR007为2.38%，比昨日低2bps；FDR007为2.20%，上了10bps。

早上开盘，repo 1y报48/46，repo 5y报82.5/81。9:10消息，央行公开市场今日净回笼900亿元。国债期货(T1906)高开单边震荡，repo 5y率先在81.5成交。9:30公布1月CPI&PPI数据，均低于预期，随即repo 5y下至81 gvn。不久利率转而回升，之后repo 5y在81.25至82.25的区间来回，而repo 1y成交于47至47.5的范围；期间repo 1x2y spd在3.5 tkn，repo 2y在51有成交，shibor 1y在87和87.5 tkn，shibor 5y至26 tkn，5y s/r basis于44 tkn。至最后收盘，repo 1y收在47.5/46.5，repo 5y收在81.75/81.25。

  午后国债期货上扬，开盘repo 1y报47.5/45.5，repo 5y开81.5/80.5。期货涨幅收窄，repo 5y率先在81.5 tkn。随后期货再次升高，利率回落，shibor 3y在03 gvn，shibor 5y在25.25 gvn，使同时repo 5y在81 gvn，5y s/r basis于44.25 gvn。15:00公布1月社融及新增人民币贷款数据，双双创新高，紧接着M0和M2货币供应数据也好于预期。随即期货下挫翻绿，repo 5y升至最高82成交，shibor 5y在26.5 tkn。期货尾盘回升，repo 5y降至81.5 gvn，repo 2y在51 gvn，shibor 3y再次在03 gvn。期货收盘后，repo 5y在82至81.5的区间来回成交多笔。至最后收盘，repo 1y收在47.5/46.75，repo 5y收在82/81.5。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo利率上下浮动1～2bps。收盘利率repo 1y和5y均较昨日低了近1bp。Shibor方面，市场录入shibor 1y在86.5至87.5的区间成交，5y成交于25.25至26.5的范围。

今日消息：

1、【央行公开市场净回笼900亿元】央行今日不进行公开市场操作，公开市场有900亿元逆回购到期。本周公开市场累计净回笼6800亿元。

2、中国1月CPI同比 1.7%，创1年新低，预期 1.9%，前值 1.9%。

中国1月PPI同比 0.1%，为28个月新低，预期 0.3%，前值 0.9%。

3、中国1月新增人民币贷款 32300亿人民币，预期 30000亿人民币，前值 10800亿人民币。

中国1月社会融资规模增量 46400亿人民币，预期 33070亿人民币，前值 15898亿人民币。

中国1月末社会融资规模存量为205.08万亿元，同比增长10.4%。

4、中国1月M2货币供应同比 8.4%，预期 8.2%，前值 8.1%。

中国1月M1货币供应同比 0.4%，预期 1.9%，前值 1.5%。

   中国1月M0货币供应同比 17.2%，预期 10%，前值 3.6%。