今日七天回购利率R007开盘2.65%，隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.7210%，较昨日微跌0.1bp；3M shibor fixing为2.8300%，跌2.2bps。FR007为2.40%，比昨日低3bps；FDR007为2.10%，下了15bps。

早上开盘，repo 1y报48.5/46.5，repo 5y报82.5/81。9:10消息，央行公开市场今日净回笼2000亿元。国债期货(T1906)小幅低开高走，repo 5y率先在81 gvn。随着期货横盘，repo 5y在80.75和80.5的位置来回，repo 1y成交于47.5至47的小幅区间，repo 1x5y spd于33.5 tkn。11:00公布中国1月进出口数据，均好于预期，期货随即跳水，repo 5y从80.5上行最高至81.5 tkn，期间repo 1y在46.5 tkn，使同时repo 9m在46 tkn，repo 9mx1y spd于0.5 tkn。尾盘repo 5y最后在81.25 gvn。至最后收盘，repo 1y收在47.5/46，repo 5y收在81.25/81。

  午后开盘，repo 1y报48/46，repo 5y开82.5/81.5。国债期货在低位保持横盘震荡，repo 5y率先在81.5 gvn，不久又反向在81.5 tkn，使同时repo 1y和9m分别在47和46 tkn，致repo 9mx1y spd于01 tkn、1x5y spd于34.5 tkn。随后repo 5y在81.75至81.25的范围来回，期间repo 2y和3y分别在51和60 gvn。临近尾盘利率上行，repo 1y和5y分别最高至48和82.75成交。尾盘市场repo 5y最后成交82.5。至最后收盘，repo 1y收在48.25/47.75，repo 5y收在83/82。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo利率上下浮动1.5～3bps。收盘利率repo 1y较昨日微涨0.5bp，而repo 5y则上了逾1bp。Shibor方面，市场录入shibor 1y在86至87的区间成交，5y成交于25至25.5的范围。

今日消息：

1、【央行公开市场净回笼2000亿元】央行今日不进行公开市场操作。公开市场今日有2000亿元逆回购到期。

2、中国1月出口同比(按人民币计) 13.9%，预期 3.8%，前值 0.2%。

中国1月进口同比(按人民币计) 2.9%，预期 -1.9%，前值 -3.1%。

   中国1月贸易顺差 2711.6亿元人民币，预期 2450亿元人民币，前值 3949.9亿元人民币。