今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.7220%,较昨日跌29.5bps;3M shibor fixing为2.8520%,跌2bps。FR007为2.43%,比昨日低12bps;FDR007为2.25%,下了20bps。
早上开盘,repo 1y报51/49.5,repo 5y报82.5/81.5。9:11消息,央行公开市场今日净回笼2700亿元。国债期货(T1906)低开低走,repo 5y率先在82.5 tkn。不久期货逐渐回升,repo 1y从50下行渐至48成交,repo 5y从82降至最低80.5 gvn;期间repo 3y在59.75有tkn。至最后收盘,repo 1y收在48.5/47.5,repo 5y收在80.5/80。
午后开盘,repo 1y报49/47.5,repo 5y开81/80.5。国债期货下挫,repo 5y率先在81 tkn,后继续上行在81.5 tkn。随后利率有所回落,repo 5y降至80.75的位置来回,repo 1y在48 gvn。期货收盘后,repo 5y继续走低在80.5来回。不久repo 3y在60成交,使同时repo 5y再次成交80.5,repo 3x5y spd于20.5 tkn。临近尾盘,repo 3m在48 gvn,使repo 1y成交47.5,repo 3mx1y spd成交于-0.5。尾盘repo 5y回升至81.25 tkn。至最后收盘,repo 1y收在48/47,repo 5y收在81.5/81。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y较昨日低了约1bp,而repo 5y则上了0.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在88.75至90.25的区间成交,5y成交于24.25至27.5的范围。
今日消息:
【央行公开市场净回笼2700亿元】央行今日不进行公开市场操作。公开市场今日有2700亿元逆回购到期。另外,今日还将有3835亿元MLF到期。但央行上月已降准1个百分点,并表示不再续作一季度到期的MLF。