今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.0170%,较昨日跌24.8bps;3M shibor fixing为2.8720%,跌2.6bps。FR007为2.55%,比昨日低5bps;FDR007为2.45%,下了11bps。
早上开盘,repo 1y报50/48,repo 5y报80.5/78.5。市场repo 5y率先在80 gvn。9:10消息,央行公开市场今日净回笼1000亿元。国债期货(T1906)小幅低开高走,利率波动较小,repo 5y在80至79.5的区间来回,repo 1y成交于49.25至48.5的范围;期间5y s/r basis于47和46.75 gvn,shibor 5y在27至26的位置成交。至最后收盘,repo 1y收在48.75/48.25,repo 5y收在79.5/79.25。
午后开盘,repo 1y报49/48,repo 5y开79.75/79.25。国债期货涨幅收窄,repo 5y率先在79.75的位置来回。随后shibor 5y在25.5 gvn。期货临近尾盘翻绿下挫,repo 5y上行最高至81.5 tkn,repo 1y市场则最高至49.75成交。之后利率有所回落,repo 5y在81和80.75 gvn。而后repo 5y在81 tkn,使同时repo 1y tkn 49,repo 1x5y spd于32 tkn。尾盘市场repo 1y和5y分别最后成交在48.75和80.75。至最后收盘,repo 1y收在49.25/48.5,repo 5y收在81.25/80.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y较昨日低了0.75bp,而repo 5y则上了1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在90至92的区间成交,5y成交于25至29的范围。
今日消息:
【央行公开市场净回笼1000亿元】中国央行公开市场今日无逆回购操作,有1000亿元28天期逆回购到期。