今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.1940%,较上个交易日降16.8bps;3M shibor fixing为2.9010%,跌0.1bp。FR007为2.60%,继续持平;FDR007为2.61%,亦持平。
早上开盘,repo 1y报57/55,repo 5y报90/88。9:10消息,央行公开市场今日零投放零回笼。国债期货低开低走,repo 5y率先在88.75 tkn。随后repo 5y在88.5至89.5的区间位置来回反复成交,repo 1y在55的位置成交多笔;期间shibor 1y在97.75来回,使同时shibor 1x5y spd分别成交于39.5和40,s/r basis 5y均于48.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在55.25/54.75,repo 5y收在89/88.5。
午后开盘,repo 1y报55.5/54.5,repo 5y开89/88。国债期货逐渐回升翻红,repo 5y率先在88.25 gvn,后继续下行最低至86.25成交,而repo 1y降至53.5 gvn。期货收盘后,利率先有所回升,repo 5y至86.75 tkn,repo 1y在54的位置成交多笔。临近尾盘利率回落,shibor 1y在97 gvn,接着repo 5y在86.5和86 gvn,repo 1y gvn 53.5。尾盘继续走低,repo 1y和5y分别最后成交在53和85.25。至最后收盘,repo 1y收在53.25/52.5,repo 5y收在86/85。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动4bps左右。收盘利率repo 1y较上周五低了近2bps,repo 5y也低了逾2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在96.25至99的区间成交,5y成交于34.5至38的范围。
今日消息:
1、中国央行今日不进行公开市场操作。本周公开市场无逆回购到期。
2、【2018年工业企业利润增速明显放缓 12月单月增速创三年新低】中国12月规模以上工业企业利润同比 -1.9%,增速为2015年12月以来最低,前值 -1.8%。
中国2018年全年规模以上工业企业利润同比 10.3%,2017年 21%。