今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.36200%,较昨日涨9.9bps;3M shibor fixing为2.9020%,跌0.2bp。FR007为2.60%,与昨日持平;FDR007为2.61%,上了6bps。
早上开盘,repo 1y报57/54.5,repo 5y报87/85.5。很快repo 5y率先在87 tkn,后迅速向上tkn至89成交。随后repo 5y在88.5至89.5的区间来回成交。9:11消息,央行公开市场今日净回笼100亿元。国债期货低开低位震荡,利率冲高后逐渐回落,repo 5y从89.5渐渐下行最低至86.5有成交,repo 1y则从56走低至54.5成交。至最后收盘,repo 1y收在55/54,repo 5y收在87/86.5。
午后开盘,repo 1y报55/54,repo 5y开88/87。Repo 5y率先在87.75成交,使shibor 5y成交36.25、5y s/r basis成交于48.5;同时shibor 2y在05.25 tkn、shibor 2x5y spd成交于31。随后repo 5y在87.5至87的区间来回,而repo 1y在54.5成交。期货收盘后,利率有所回升,repo 5y回至87.75 tkn,repo 1y升至55成交,shibor 1y在97.5 tkn。尾盘repo 5y最后在87.5成交。至最后收盘,repo 1y收在55.5/54.5,repo 5y收在88/87.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y较昨日高了约0.5bp,repo 5y则高了近2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在96.25至99的区间成交,5y成交于35至37.5的范围。
今日消息:
【央行公开市场今日净回笼100亿元,本周全口径净回笼5125亿元】中国央行公开市场今日无逆回购操作。公开市场有100亿元逆回购到期。
中国央行公开市场本周净回笼7700亿元,上周为净投放1.16万亿元。中国央行公开市场本周全口径将净回笼5125亿元,创近一年最大单周新高。