今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.2630%,较昨日涨1.9bp;3M shibor fixing为2.9040%,跌0.5bp。FR007为2.60%,比昨日高了1bp;FDR007为2.55%,上了5bps。
早上开盘,repo 1y报54/52,repo 5y报86/84.5。9:10消息,央行公开市场今日净回笼2500亿元。国债期货低开高走,repo 5y率先在85 gvn,后继续下行至84.25成交,repo 1y则在53 gvn。随后期货回落,repo 5y回到85 tkn,repo 1y在53.5 tkn。之后repo 5y在84.75和85的位置来回成交,期间repo 6mx1y spd在0.5 tkn。尾盘repo 5y升至85.5来回,repo 1y至54成交。至最后收盘,repo 1y收在54.5/53.5,repo 5y收在85.5/85。
午后开盘,repo 1y报54.5/53.5,repo 5y开85.5/84.5。国债期货双边小幅震荡,repo 5y率先在85 gvn。而后repo 1y在54 tkn,使repo 5y在85 tkn,同时repo 1x2y和2x5y spd分别在3.5和27.5 gvn。随后利率上行,repo 1y和5y分别升至54.5和86 tkn,期间shibor 1y和2y分别在97.5和05 tkn。期货收盘后,repo 5y在86至86.5的区间来回成交;期间repo 2y在58和57.75 gvn,分别使repo 2x5y spd成交于28.25、1x2y spd在03 gvn。之后repo 5y在85.5 gvn,repo 1y成交54.25,repo 1x5y spd成交于31.25。尾盘repo 5y最后成交在85.75。至最后收盘,repo 1y收在54.5/54.25,repo 5y收在86/85.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y和5y均较昨日高了约0.75bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在97至98的区间成交,5y成交于35.25至36.5的范围。
今日消息:
中国央行公开市场今日无逆回购操作。公开市场有2500亿元逆回购到期。另外,今日将开展1000亿元28天中央国库现金定存操作,中标利率3.3%,前次中标利率为4.02%。