今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.2590%,较昨日低4.7bps;3M shibor fixing为2.9300%,跌1.2bps。FR007为2.60%,比昨日低6bps;FDR007为2.59%,下了4bps。
早上开盘,repo 1y报50/48,repo 5y报79/77。价格收窄,repo 5y率先在78 tkn。9:15消息,央行公开市场今日净投放3800亿元。国债期货低开高走,repo 5y继续在78来回后至77.5 gvn,repo 1y在48 gvn。随后shibor 1y在93 gvn,而shibor 5y在28 tkn。之后repo 5y在77和76.5的位置来回成交,repo 1y在48的位置反复成交多笔。期间,shibor 1y在91.5至92.5成交,shibor 5y再次成交28,shibor 1x5y spd于36和36.25 tkn,1y s/r basis成交于44和44.25。至最后收盘,repo 1y收在48.25/48,repo 5y收在77/76.5。
午后开盘,repo 1y报48.5/48,repo 5y开77/76。国债期货继续震荡上行,repo 1y率先在48.5 tkn,后至48 gvn,而repo 5y从76.75 gvn至76的位置来回。期货收盘后,利率有所回升,repo 1y和5y分别回到48.5和76.75 tkn。之后市场较为平静,尾盘repo 1y和5y分别最后成交在49和77的位置。至最后收盘,repo 1y收在49.25/48.75,repo 5y收在77.25/76.75。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y与昨日相同,而repo 5y比昨日微降了0.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在90至93.5的区间成交,5y成交于27.5至30的范围。
今日消息:
【央行公开市场净投放3800亿元】中国央行公开市场进行1500亿元28天期逆回购操作,2500亿元7天期逆回购操作。今日公开市场有200亿元逆回购到期。