今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3060%,较昨日高6.1bps;3M shibor fixing为2.9420%,跌2bps。FR007为2.66%,比昨日高1bp;FDR007为2.63%,下了2bps。
早上开盘,repo 1y报49.5/46.5,repo 5y报81/80。很快repo 5y率先在80 gvn,而后在80的位置来回成交,随后走低接连在79、78.5和78 gvn。9:15消息,央行公开市场今日创纪录净投放5600亿元。同时国债期货高开高走,利率继续下行,repo 5y至77 gvn,shibor 5y在28 gvn。之后期货在高位横盘震荡,repo 5y在77.5至76.5的区间来回反复成交,repo 1y在47的位置成交多笔,期间repo 1x5y spd成交于30.5。至最后收盘,repo 1y收在47.75/46.5,repo 5y收在78/77.5。
午后开盘,repo 1y报48/47,repo 5y开78.5/77.5。国债期货继续在高位横盘,repo 5y率先成交77.5。随后期货继续上扬,repo 5y一路gvn至75.5的位置来回成交,repo 1y在47至46成交;期间repo 1x5y spd于30 gvn。期货收盘后,利率有所回升,repo 1y从46.5升至最高49成交,repo 5y最高回到77.5 tkn,repo 1x3y spd于11 tkn,而shibor 1y至95 tkn。至最后收盘,repo 1y收在50/48.5,repo 5y收在78/77.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3~5bps。收盘利率repo 1y较昨日低了1bp,而repo 5y比昨日下跌了5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在93至96的区间成交,5y成交于26.25至30的范围。
今日消息:
【央行公开市场净投放5600亿元 规模创纪录新高】中国央行公开市场进行2200亿元28天期逆回购操作,3500亿元7天期逆回购操作。今日公开市场有100亿元逆回购到期。央行公开市场今日逆回购操作规模及单日净投放量,均创有纪录以来新高。