今日七天回购利率R007开盘2.65%，隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.8780%，较上个交易日高17bps；3M shibor fixing为2.9840%，跌2.3bps。FR007为2.62%，比上周五高9bps；FDR007为2.61%，上了21bps。

早上开盘，repo 1y报50/48，repo 5y报83.5/81.5。9:15消息，央行公开市场今日净投放200亿元。国债期货高开低走，repo 5y率先在83.5 tkn，后逐渐上行最高至85.75成交，期间repo 1y在52 tkn。随后期货跌幅有所收窄，repo 5y回落最低至84成交，repo 1y降至最低51.25成交，repo 1x5y spd于32.75和32.5 gvn。至最后收盘，repo 1y收在52.25/51.5，repo 5y收在84.25/84。

  午后开盘，repo 1y报52.5/51.5，repo 5y开84.5/84。期货在低位震荡，repo 5y最高至84.5 tkn，最低至83.75 gvn，repo 1y则在51.5至52的范围僵持。期货收盘后，repo 1y和2y分别在51.75和55成交，使repo 1x2y spd成交于3.25。随后repo 5y在83.5 gvn多笔，尾盘最后在84 tkn。至最后收盘，repo 1y收在52.25/50.75，repo 5y收在84.25/83.75。

纵观全日，利率互换市场交投上午较为活跃，下午活跃度一般，repo利率上下浮动1～3bps。收盘利率repo 1y较上个交易日高了2bps，repo 5y则上涨1bp。Shibor方面，市场录入shibor 1y在2.99%至3.01%的区间成交，5y成交于35至37的范围。

今日消息：

1、【央行公开市场净投放200亿元】中国央行公开市场进行200亿元28天期逆回购操作，800亿元7天期逆回购操作；今日有800亿元14天逆回购到期。（此为央行2018年6月来首次进行28天期逆回购操作。）

2、中国12月进口同比(按人民币计) -3.1%，预期 12%，前值 7.7%。

中国12月出口同比(按人民币计) 0.2%，预期 6.6%，前值 8.7%。