今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.4470%,较上个交易日低20.2bps;3M shibor fixing为3.1410%,跌7.4bps。FR007为2.40%,比上周五下落8bps;FDR007为2.36%,下了14bps。
早上开盘,repo 1y报58.5/57,repo 5y报90/88。不久repo 5y率先在88 gvn,后向上在88.5的位置来回。随后repo 1x5y spd在31.5 tkn,使repo 5y在89 tkn,同时repo 1y在57.5 gvn。9:10消息,央行公开市场今日净回笼1700亿元。国债期货低开低走,repo 5y上行至89.5 tkn。而后期货回升,repo 5y从89.5逐渐走低至88的位置来回成交,期间shibor 1y在08 gvn。盘中期货有所回落,repo 5y在88.5 tkn,使同时repo 4y在79 tkn,repo 4x5y spd成交于9.5。之后期货再次走高上扬,repo 5y从88.5渐渐下行至86.5成交,repo 1y降至55 gvn,期间repo 1x5y spd在32 tkn。至最后收盘,repo 1y收在55/53.5,repo 5y收在87/86。
午后国债期货回落,开盘repo 1y报56/54,repo 5y开87.5/86.5。期货横盘小幅震荡,盘中短暂翻绿,repo 5y在87.5 tkn,之后shibor 1x5y spd在33 gvn。期货收盘后,利率逐渐回落走低,尾盘repo 1y低至51.5 gvn,repo 5y最后成交84.75。至最后收盘,repo 1y收在52.5/50.5,repo 5y收在85/84。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动6bps左右。收盘利率repo 1y较上个交易日低了大约4.5bps,而repo 5y则下了近2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在2.95%至3.095%的区间成交,5y成交于32.5至42的范围。
今日消息:
【央行今日净回笼1700亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,今日有1500亿元7天、200亿元14天逆回购到期,实现净回笼1700亿元。