今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.9680%,较昨日低33.2bps;3M shibor fixing为3.2460%,跌3.9bps。FR007为2.55%,比昨日下落10bps;FDR007为2.48%,下了14bps。
早上开盘,repo 1y报59/57,repo 5y报84/82。价格收窄,repo 5y率先在83 gvn,后继续在83的位置成交多笔。9:16消息,央行公开市场今日净回笼900亿元。国债期货高开低走,repo 5y逐渐上行至84的位置来回成交。随着期货继续走低翻绿,repo 5y向上至最高84.75 tkn,repo 1y至最高58.5 tkn。之后期货震荡回升翻红,repo 1y逐渐回落至57.5 gvn,repo 5y则回落至84的位置来回成交,期间shibor 1y在08成交。至最后收盘,repo 1y收在58/57,repo 5y收在84.25/83.75。
午后开盘,repo 1y报58/57,repo 5y开84/83。盘中期货下跌,利率上行收窄,repo 5y退至84.25 tkn,repo 3y在67.25 tkn,repo 3x5y spd成交于17。随后期货回升翻红,repo 5y在84 gvn。期货收盘后,repo 5y回升最高至85.5 tkn,repo 1y最高成交58.75。至最后收盘,repo 1y收在59.5/58,repo 5y收在86.5/85.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 1y利率上下浮动1~3bps。收盘利率repo 1y与昨日相当,而repo 5y高了约0.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在07.5至09.75的区间成交,5y成交于34.5至37.75的范围。
今日消息:
【央行今日净回笼900亿元】中国央行今日开展400亿元7天、200亿元14天逆回购,今日有1200亿元7天、300亿元14天逆回购到期,实现净回笼900亿元。