今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3000%,较上个交易日低25.4bps;3M shibor fixing为3.2850%,跌6.1bps。FR007为2.65%,比前一交易日下落31bps;FDR007为2.62%,下了33bps。
早上开盘,repo 1y报65/60,repo 5y报94.5/91.5。价格向下收窄,repo 5y退至91 gvn。9:16消息,央行公开市场今日净回笼700亿元。国债期货高开低走,repo 5y在90来回后至90.5 tkn。很快期货回升上扬,repo 5y不断下行至88 gvn,repo 1y在60 gvn。随后期货稍有回落,repo 5y在88.25和88的位置来回反复成交。期货尾盘继续走高,repo 5y再次下跌最低至86.25成交。至最后收盘,repo 1y收在60/58.5,repo 5y收在87/86.5。
午后开盘,repo 1y报60.5/59,repo 5y开87.5/87。不久repo 5y率先在87 gvn。盘中期货继续上扬,repo 1y和5y一路下行分别最低至58.25和84.75 gvn。短暂小幅回升后,repo 5y又至85 gvn,同时repo 1y在58.75 gvn,repo 1x5y spd成交于26.25。期货收盘后,shibor 1y在10 tkn。随后repo利率也有所回升,repo 2y和5y分别在62.5和85.5 tkn,repo 2x5y spd成交于23。而后repo 1y成交59.25。临近尾盘,repo 5y回落在85.5和85 gvn。至最后收盘,repo 1y收在59.25/58.25,repo 5y收在85.5/84.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 1y利率上下浮动3bps左右,repo 5y浮动8bps左右。收盘利率repo 1y较上周五下降逾6bps,而repo 5y低了8.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在09.5至17.5的区间成交,5y成交于35至40的范围。
今日消息:
1、【央行新年翌日净回笼700亿元】中国央行今日开展300亿元7天、100亿元14天逆回购操作,今日有500亿元7天、600亿元14天逆回购到期,实现净回笼700亿元。
2、【中国12月财新制造业PMI跌破荣枯线,创19个月新低】中国12月财新制造业PMI 49.7,2017年5月以来首次跌破荣枯线,预期 50.2,前值 50.2。