今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.7930%,较昨日低23.6bps;3M shibor fixing为3.3390%,涨3bps。FR007为3.54%,比昨日大幅上升88bps;FDR007为2.66%,上了1bp。
早上开盘,repo 1y报68/66,repo 5y报99/97。9:16消息,央行公开市场今日净投放300亿元。国债期货低开低走,不久逐渐回升,随后市场repo 1y和5y分别率先在67和98成交。随着期货翻红上行,repo 1y和5y分别降至66.5和96.75 gvn。尾盘shibor 1y在20.75和20.5成交。至最后收盘,repo 1y收在67.25/65.75,repo 5y收在97/96。
午后开盘,repo 1y报67.25/65.75,repo 5y开97/96。国债期货单边震荡,repo 5y渐渐下行在96.25和96的位置来回成交,repo 1y最低至65.75 gvn,期间shibor 1y成交于20。期货收盘后,利率继续走低,repo 5y在95.5和95 gvn,repo 1y在65.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在66.5/64.5,repo 5y收在95.5/94.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y较昨日下了约1bp,而repo 5y低了2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在20.25至22的范围成交,5y成交于47.75至50的区间。
今日消息:
1、【央行今日净投放300亿元,本周首次单日净投放】中国央行今日开展1200亿元7天、300亿元14天逆回购;今日有1200亿元7天逆回购到期,实现净投放300亿元。
2、【中国11月工业企业利润近三年来首次负增长】中国11月规模以上工业企业利润同比 -1.8%,前值 3.6%。