今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.0290%,较昨日高0.1bp;3M shibor fixing为3.3090%,涨3.6bps。FR007为2.66%,比昨日高10bps;FDR007为2.65%,上了5bps。
早上开盘,repo 1y报69/67,repo 5y报99/98。价格收窄,repo 5y率先在98.5 tkn。9:16消息,央行公开市场今日净回笼100亿元。国债期货低开低走,随后repo 5y在98.75成交。期货盘中翻红,repo 1y和5y分别在67.5和98.5 gvn。而后repo 5y继续在98.25 gvn。期货尾盘回落翻绿,repo 1y和5y分别在67.75和98.5 tkn。至最后收盘,repo 1y收在68.25/67.25,repo 5y收在98.75/98.25。
午后开盘,延续上午repo 1y报68.25/67.25,repo 5y开98.75/98.25。国债期货盘中拉升,repo 5y一路下行最低至96.5 gvn,repo 1y最低至66成交。期货收盘后,repo 5y先在96.5 tkn,之后在96.25的位置成交。临近尾盘repo 5y在96.75 tkn,尾盘repo 1y和5y最后分别在66.5和97成交。至最后收盘,repo 1y收在67/65.5,repo 5y收在97.5/96.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y较昨日下了约1bp,而repo 5y低了1.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在21至23.5的范围成交,5y成交于49至52.25的区间。
今日消息:
【央行今日净回笼100亿元】中国央行今日开展200亿元7天、100亿元14天逆回购,今日有400亿元7天逆回购到期,实现净回笼100亿元。