今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5190%,较昨日高9.5bps;3M shibor fixing为3.1490%,微涨0.2bp。FR007为2.62%,较昨日低1bp;FDR007为2.61%,上了1bp。
早上开盘,repo 1y报72.5/70.5,repo 5y报07/05.5。国债期货低开低走,repo 5y率先在07 tkn,后在07的位置来回成交,期间repo 1x5y和4x5y spd分别于35.5和09 tkn。随后repo 1y在72 tkn,使同时repo 5y tkn 07.5,repo 1x5y再次成交35.5。利率继续上行,repo 1y在72.5 tkn,repo 5y在08和08.5 tkn。而后shibor 5y在61.5 gvn,使同时repo 5y gvn 08.5、5y s/r basis于53 gvn。之后期货不断下跌,利率不断走高,repo 1y和5y分别最高至74和11.25成交,shibor 1y和5y则分别最高至27和63.5成交。至最后收盘,repo 1y收在75/73,repo 5y收在11.5/10.5。
午后开盘, repo 1y报74.5/72.5,repo 5y开11.5/10。期货跌幅有所收窄,repo 5y率先在10 gvn。随后期货继续走低,repo 5y逐渐回升一路走高至13 tkn。期货收盘后repo 5y在13/12的区间僵持。之后repo 4y接连在04和04.5 tkn,使同时repo 5y tkn 13,repo 4x5y spd在09和08.5 gvn。临近尾盘,利率继续上行,repo 1y和5y分别最高至75.5和14 tkn。尾盘利率回落,repo 5y最后在11.5成交。至最后收盘,repo 1y收在75/73,repo 5y收在11.5/11。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动4~7bps,收盘利率repo 1y较昨日高约3bps,repo 5y则上涨了约5.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在23至28.5的范围成交,5y成交于60至66的区间。
今日消息:
【逆回购35天空窗 央行称流动性总量合理充裕】中国央行今日不开展逆回购操作,连续35个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。