今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4530%,较上个交易日涨3.7bps;3M shibor fixing为3.1420%,微涨0.6bp。FR007为2.60%,较上一交易日低1bp;FDR007为2.61%,亦下了1bp。
早上开盘,repo 1y报70.5/68.5,repo 5y报06.5/04.5。价格收窄,repo 5y率先在05的位置来回成交。国债期货高开后保持在高位震荡,利率波动幅度不大,repo 5y在05至04的区间来回成交,repo 1y则在69.75至69.25的位置成交,而shibor 1y和5y市场分别成交于19至17和53.5至51.5的范围。至最后收盘,repo 1y收在69.75/69,repo 5y收在04.25/04。
午后开盘,repo 1y报69.75/69,repo 5y开04.25/04。国债期货涨幅逐渐收窄,repo 5y从04.25至04.75 tkn,repo 1y在69.75 tkn。而后随着期货回升,repo 5y又回到04.25的位置来回,期间repo 4x5y spd在8.75 gvn,而shibor 1y在18.5的位置成交多笔。期货收盘后市场较为平静,repo 1y和5y分别最后在69.75和04.25成交。至最后收盘,repo 1y收在70/69.5,repo 5y收在04.5/04.25。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1bps左右。收盘利率repo 1y较上周五低了逾2bps,repo 5y则下行了逾3bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在17至19.75的范围成交,5y成交于51.5至54的区间。
今日消息:
【央行连续32日无逆回购,称流动性总量合理充裕】中国央行今日不开展逆回购操作,连续32个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
上周末消息:
1、中国11月CPI同比2.2%,预期2.4%,前值2.5%;
中国11月PPI同比2.7%,预期2.7%,前值3.3%。
2、中国11月进口同比(按人民币计) 7.8%,预期 18.2%,前值 26.3%;
中国11月出口同比(按人民币计) 10.2%,预期 13.2%,前值 20.1%。