今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.2670%,较昨日降17.8bps;3M shibor fixing为3.1330%,涨0.7bp。FR007为2.60%,较昨日低3bps;FDR007为2.44%,下了18bps。
早上开盘,repo 1y报72/70,repo 5y报08/06。价格收窄,repo 5y率先在06 gvn,接着继续下行在05.5和05 gvn。而后repo 1y在70.5 tkn,同时repo 5y回到05.5成交,repo 1x5y spd成交于35。随后repo 5y在05.5和05的位置来回成交。国债期货高开高走,repo 5y最低至04.25 gvn,之后回升在04.75和05的位置来回;期间repo 1y在69.5和69.75成交,repo 1x5y spd成交于34.75至35.25、repo 4x5y spd于09 tkn。至最后收盘,repo 1y收在70.25/69.5,repo 5y收在05.25/04.75。
午后开盘,repo 1y报70.5/69,repo 5y开06/05。价格收窄,repo 5y和1y分别率先在06和70的位置成交。期货盘中回落翻绿,repo 5y从06.5逐渐升至07.5 tkn,repo 1y则在70.75的位置来回多次成交。期货收盘后市场较为平静,尾盘利率有所上行,市场repo 1y和5y最后分别成交于71.25和08。至最后收盘,repo 1y收在71.75/70.75,repo 5y收在08/07.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~4bps。收盘利率repo 1y较昨日下行约1bp,repo 5y亦比昨日低了逾1bp。Shibor方面,市场shibor 1y在20至23.25的区间成交,5y成交于54至57.5的区间。
今日消息:
1、【央行连续29日不操作】中国央行今日不开展公开市场操作,连续29个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、中国11月财新服务业PMI 53.8,为五个月高位,预期 50.8,前值 50.8。
中国11月财新综合PMI 51.9,前值 50.5。