今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4450%,较昨日降7bps;3M shibor fixing为3.1260%,涨0.9bp。FR007为2.63%,较昨日低2bps;FDR007为2.62%,上了3bps。
早上开盘,repo 1y报77/75,repo 5y报13.5/11.5。价格收窄,repo 5y率先在12.5 gvn。
国债期货高开高走,repo 5y接连在12和11.5 gvn。随后期货涨幅有所收窄,repo 5y从11.5升至12.25 tkn。之后期货横盘震荡,repo 5y在12至11.5的区间成交,期间repo 1x5y spd在37.5 gvn多笔,shibor 1x5y spd在35.5和35 gvn,shibor 5y在61 gvn。期货尾盘走高,repo 5y从11.25一路gvn下行最低至09.25成交,期间repo 1y在73.5和73 gvn,repo 1x5y spd成交于37。尾盘最后repo 5y在09.5 tkn。至最后收盘,repo 1y收在73/72.25,repo 5y收在09.75/09.25。
午后期货涨幅扩大,开盘repo 1y报73/71.5,repo 5y开09/08。国债期货高位震荡,repo 5y在09的位置来回成交,后下行最低至08.25 gvn。随后期货涨幅收窄,repo 5y转而上行至最高10成交,repo 1y在72.5 tkn。期货收盘后利率回落,repo 5y逐渐降至08.5成交。尾盘市场repo 1y和5y分别最后成交于72.5和09.25的位置。至最后收盘,repo 1y收在73/72,repo 5y收在09.5/09。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动4bps左右。收盘利率repo 1y较昨日下行约3.5bps,repo 5y则比昨日低了逾4bps。Shibor方面,市场shibor 1y在22.5至27的区间成交,5y成交于55至63.5的区间。
今日消息:
【央行连续28日不操作】中国央行今日不开展公开市场操作,连续28个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。