今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5150%,较上个交易日降12.7bps;3M shibor fixing为3.1170%,微涨0.4bp。FR007为2.65%,较上周五低15bps;FDR007为2.59%,下了8bps。
早上开盘,repo 1y报79/77,repo 5y报16.5/14.5。很快repo 5y率先在16.5 tkn,后继续走高在17的位置来回成交。随后repo 1x5y spd于39.5 tkn,而后利率下行,repo 5y从16.5至16 gvn,repo 1y在77.25 gvn。国债期货低开低走,repo 5y在16 tkn。之后期货逐渐收窄跌幅,repo 5y从15.75渐渐走低至14.75 gvn,而repo 1y在77和76.5 gvn。至上午收盘,repo 1y收在77/76.25,repo 5y收在15/14.5。
午后期货跌幅有所扩大,开盘repo 1y报77/76.25,repo 5y开15.5/14.5。很快repo 5y便在15.5 tkn。而后随着期货回升,repo 5y接连在15和14.5 gvn,repo 1y在76.25 gvn。随后期货在翻红线上双边小幅震荡,repo 5y在14.25的位置来回成交。盘中期货上涨,repo 5y在14 gvn,repo 1y在76成交。期货收盘后,市场较为平静,repo 1y和5y分别在76和14的位置附近僵持。临近尾盘,shibor 1y在28成交,repo 5y在13.75和13.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在76.25/75.5,repo 5y收在13.75/13.25。
纵观全日,利率互换市场交投上午较为活跃,下午活跃度一般。Repo 1y上下浮动2bps左右,收盘利率较上个交易日低了约0.5bp;repo 5y上下浮动近4bps,收盘利率比上周五微涨0.25bp。Shibor方面,市场shibor 1y在27.75至30.75的区间成交,5y成交于63.5至67的区间。
今日消息:
1、【央行连续27日不操作】中国央行今日不开展公开市场操作,连续27个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、中国11月财新制造业PMI 50.2,预期 50.1,前值 50.1。