今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5560%,较昨日高5.8bps;3M shibor fixing为3.0960%,涨1.1bp。FR007为2.67%,较前一交易日高1bp;FDR007为2.63%,下了1bp。
早上开盘,repo 1y报77.5/76,repo 5y报16.75/15.25。价格逐渐收窄,公开市场今日持续零投放零回笼。国债期货(T1812)小幅高开高走,IRS市场反应较为平静,repo 1y和5y分别率先在77和16.25的位置成交。随后repo 5y在16的位置来回,repo 1y在77.25成交。期货尾盘下跌翻绿,repo 5y升至16.5来回成交。至上午收盘,repo 1y收在77.5/77,repo 5y收在17/16.5。
午后开盘,repo 1y报78/77,repo 5y开17.5/16.5。期货上涨翻红,repo 5y率先在16.5 gvn,而后逐渐下行最低至15.25 gvn,repo 1y则降至76.5 gvn,shibor 5y成交于70.5。期货收盘后,repo 5y在15.5来回,shibor 9m在24.75有成交。尾盘repo 1y最后成交于76.75。至最后收盘,repo 1y收在77/76.5,repo 5y收在15.5/15.25。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y与昨日持平,repo 5y微低了0.5bp。Shibor方面,shibor 1y在31.5至32.5的区间成交,5y成交于70.5至71的范围。
今日消息:
1、【央行连续23日不操作】中国央行今日不开展公开市场操作,连续23个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、中国10月规模以上工业企业利润同比增长3.6%,前值增长4.1%。