今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3450%,较昨日稍高0.6bp;3M shibor fixing为3.0230%,涨1.3bp。FR007为2.61%,比昨日低1bp;FDR007为2.60%,亦下了1bp。
早上开盘,repo 1y报75/73,repo 5y报13/12。不久,repo 5y率先在13的位置来回成交。9:10消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货小幅高开低走,repo 5y从13升至最高14 tkn,repo 1y在75 tkn。随后期货双边小幅横盘震荡,repo 5y在14至13.5的范围来回,repo 1y在75.75至75.25成交;期间shibor 1y主要成交于29.5至30.5的区间。尾盘利率下行,repo 5y从13.5一路gvn至最低12.5成交。至上午收盘,repo 1y收在75/74.5,repo 5y收在12.5/12。
午后国债期货上扬,开盘repo 1y报75.5/73.5,repo 5y开12/10。价格收窄,repo 5y降至11 gvn,而shibor 1y和5y市场分别低至29.5和68.5成交。随后期货涨幅有所收窄,repo 5y逐渐回升至13 tkn。期货收盘后,repo 5y回落至12附近成交,而repo 1y市场最低成交于74。至最后收盘,repo 1y收在76/74,repo 5y收在13/11.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y较昨日低约0.5bp,而repo 5y与昨日相当。
今日消息:
【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第九个交易日不操作,今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。