今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3390%,较昨日高1.4bps;3M shibor fixing为3.0100%,微涨0.2bp。FR007为2.62%,比昨日低3bps;FDR007为2.61%,亦下了3bps。
早上开盘,repo 1y报76.5/75.5,repo 5y报14/13.5。不久,repo 5y率先在14的位置tkn。9:10消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货小幅低开低走,repo 5y从14.5逐渐升至最高15.5 tkn。随后期货渐渐震荡回升,repo 5y在15.25至14.75的范围来回,repo 1y则主要在76附近成交。至上午收盘,repo 1y收在76.5/75.75,repo 5y收在15/14.5。
午后开盘,repo 1y报76.5/75,repo 5y开15/14。国债期货先抑后扬,repo 5y先收窄至14.75的位置,后随着期货翻红走高而降至14.25 gvn。之后repo 5y在14.5的位置来回成交,repo 1y继续在76附近僵持。期货收盘后利率有所下行,repo 1y在75.75来回,repo 4y在05 gvn,repo 5y在14.25 gvn。临近尾盘repo 5y在14 gvn,之后持续下行最低至12 gvn,repo 1y则最低至75 gvn。至最后收盘,repo 1y收在75/73,repo 5y收在12.5/11。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1.5~3.5bps。收盘利率repo 1y较昨日低0.5bp,而repo 5y下行了逾2bps。
今日消息:
【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第八个交易日不操作,今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。央行称银行体系流动性总量有所下降,但仍处于合理充裕水平。另今日有1200亿元国库现金定存到期。