今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3250%,较昨日低14.3bps;3M shibor fixing为3.0080%,微涨0.4bp。FR007为2.65%,FDR007为2.64%,均与昨日持平。
早上开盘,repo 1y报76.5/74.5,repo 5y报14.5/13。价格收窄,repo 5y很快在14的位置来回成交,随后走低接连在13.5和13 gvn,同时shibor 1y在32和31 gvn,而shibor 5y在71的位置成交多笔。9:10消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货大幅高开后横盘震荡,repo 5y在13至13.5的位置来回成交,repo 1y成交75.5,而shibor 5y继续成交71。而后期货涨幅有所收窄,repo 5y回升最高至14.75 tkn。之后期货再次上涨,repo 5y从14.75逐渐回落至13.5 gvn。至上午收盘,repo 1y收在76/75,repo 5y收在14/13。
午后开盘,repo 1y报76/75,repo 5y开14/13.5。期货继续升高后横盘,repo 5y在13.75至13.25的区间位置来回成交。期货收盘后,repo 5y先在14 tkn,后在14.5的位置来回,而repo 1y在75.5成交。尾盘市场repo 1y和5y分别最后成交在75.5和14.25。至最后收盘,repo 1y收在76/75.5,repo 5y收在14.5/14。
纵观全日,利率互换市场上午交投较为活跃,下午活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y和5y均较昨日微低0.5bp左右。
今日消息:
1、【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第七个交易日不操作,今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、中国10月社会消费品零售总额同比 8.6%,预期 9.2%,前值 9.2%。
中国10月规模以上工业增加值同比 5.9%,预期 5.8%,前值 5.8%。
中国1至10月城镇固定资产投资同比 5.7%,预期 5.5%,前值 5.4%。