今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.0380%,较昨日高6bps;3M shibor fixing为3.0010%,微涨0.1bp。FR007为2.57%,比昨日低2bps;FDR007为2.58%,亦下了2bps。
早上开盘,repo 1y报78.5/76.5,repo 5y报20/18。很快repo 1y率先在78.5 tkn,不久又转而在78.5 gvn。9:11消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货低开高走,repo 5y率先在18 gvn,后继续下行至17.5的位置来回成交多笔,期间repo 2y在86 tkn,使repo 2x5y spd成交于31。期货尾盘回落,repo 1y在78.25 tkn,repo 5y回升在17.75至18.25成交,repo 1x5y spd成交于39.75和40。尾盘shibor 9m在26.5 gvn,shibor 1y市场成交34.5。至上午收盘,repo 1y收在78.5/78,repo 5y收在18.5/18。
午后国债期货走低,开盘repo 1y报79/78,repo 5y开19/18.25。随后期货反弹回升,repo 5y率先在18.25 gvn。期货进而翻红,repo 5y在18的位置来回成交多笔,repo 1y则成交78.5。之后期货再次翻绿,repo 5y回升从18.25至18.75 tkn,repo 1y至79成交。期货收盘后,repo 5y在18.75和19的位置来回。至最后收盘,repo 1y收在79.5/78.5,repo 5y收在19.25/18.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y较昨日高了约1.5bp,repo 5y则上行了1bp。
今日消息:
1、【中国央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第四日不操作,今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、中国10月PPI同比 3.3%,预期 3.3%,前值 3.6%;
中国10月CPI同比 2.5%,预期 2.5%,前值 2.5%。