今日七天回购利率R007开盘2.65%，隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.9780%，较昨日低11.26bps；3M shibor fixing为3.0000%，微涨0.3bp。FR007为2.59%，比昨日低1bp；FDR007为2.60%，上了2bps。

早上开盘，repo 1y报77/75.5，repo 5y报17/16。9:11消息，央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货低开低走，repo 5y率先在17 tkn，后继续上行最高至17.75成交。随后期货回升，repo 5y逐渐降回至17 gvn。之后随着期货双边小幅震荡，repo 5y在16.5至17.5的区间来回、repo 1y在76至77的位置僵持，期间1y s/r basis在59.5 gvn，shibor 5y在73.25至72.5成交。至上午收盘，repo 1y收在77/76，repo 5y收在17.5/17。

午后开盘，repo 1y报77/76，repo 5y开17.5/16.5。国债期货上涨，利率向下收窄。不久期货涨幅扩大，repo 5y在16.5 gvn，shibor 5y在72 gvn。随后期货稍有回落，repo 1y在76.5 tkn，并进而在76.5的位置反复成交多笔，repo 5y则在16.5 tkn。而后repo 1x5y spd于40的位置gvn。期货收盘后，repo 3x5y spd在20.25 gvn，使repo 3y和5y分别成交于96.25和16.5。之后利率上行，repo 5y接连在16.75和17 tkn。临近尾盘，repo 5y继续向上至17.5 tkn；尾盘市场repo 1y和5y分别最后至77.75和17.75 tkn。至最后收盘，repo 1y收在78/77.25，repo 5y收在18.25/17.25。

纵观全日，利率互换市场交投活跃度一般，repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y和5y均较昨日上行了2bps。

今日消息：

1、【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作，连续第三个交易日不操作，今日无逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、中国10月出口同比(按美元计) 15.6%，预期 11.7%，前值 14.4%。

中国10月进口同比(按美元计) 21.4%，预期 14.5%，前值 14.4%。

中国10月贸易帐(按美元计) 340.1亿美元，预期 351.5亿美元，前值 312.8亿美元。