今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.0906%,较昨日低17.94bps;3M shibor fixing为2.9970%,上涨0.6bp。FR007为2.60%,与昨日持平;FDR007为2.58%,下了1bp。
早上开盘,repo 1y报77.5/75.5,repo 5y报18.5/17.5。9:11消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货平开高走,市场僵持一段时间后repo 5y率先在18成交。随后repo 2x5y spd于33的位置gvn。随着期货小幅回落横盘,repo 5y在18.25的位置反复成交,repo 1y则在76.5至77的区间来回。至上午收盘,repo 1y收在77.25/76.5,repo 5y收在18.25/18。
午后开盘,repo 1y报77.5/76,repo 5y开18.25/18。国债期货逐渐走高,repo 5y接连在18、17.75和17.5 gvn。而后repo 5y继续下行在17的位置来回成交。盘中期货拉升,repo 1y随即在76和75.75 gvn,而repo 5y走低至16 gvn,shibor 5y也在73 gvn。随后repo 5y在16的位置来回成交,期间repo 2x5y spd于32.5 gvn。之后期货稍有回落后继续上扬,repo 5y则短暂在16.5 tkn后再次回落至16的位置来回反复成交。期货收盘后利率再次下行,repo 1y在75.75和75.5 gvn,repo 5y降至15.5的位置来回。至最后收盘,repo 1y收在76/75.5,repo 5y收在16/15.75。
纵观全日,利率互换市场交投上午活跃度一般,下午较为活跃,repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y较上个交易日低了约1bp,而repo 5y下行了2.5bps。
今日消息:
1、【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作,今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、【中国10月外储规模降至2017年4月来新低】中国10月外汇储备 30531亿美元,预期 30585亿美元,前值 30870亿美元。