今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4345%,较上个交易日低4.25bps;3M shibor fixing为2.9860%,微涨0.5bp。FR007为2.63%,与上个交易日持平;FDR007亦为2.63%,上了3bps。
早上开盘,repo 1y报81.5/78.5,repo 5y报24/22。价格向下收窄,repo 5y率先在22 gvn。国债期货小幅低开高走,repo 5y继续走低,先后在21.5、21和20.5 gvn。随后期货稍有回落,repo 5y在21 tkn。9:45消息,中国10月财新服务业PMI低于预期,创13个月新低,repo 5y随即退至20.5。不久期货继续走低翻绿,repo 5y逐渐回升至21.5 tkn。之后期货翻红上涨,repo 5y再次回落至20.5 gvn,repo 1y则在78.25 gvn。至上午收盘,repo 1y收在78.5/77.75,repo 5y收在20.75/20.5。
午后开盘,repo 1y报78.5/77.5,repo 5y开21/20.5。国债期货继续走高,repo 5y退至最低20 gvn。而后随着期货震荡回落,repo 5y在20.25和20.5的位置来回成交多笔,repo 1y在78.25成交,repo 3x5y spd成交于21。期货收盘后,repo 5y在20.75来回,之后repo 1y和5y便分别在78.5和20.5的位置附近僵持。至最后收盘,repo 1y收在78.75/78.25,repo 5y收在20.75/20.25。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y较上个交易日低了1.5~2bps,而repo 5y下行了2.5~3bps。
今日消息:
1、中国10月财新服务业PMI 50.8,为13个月新低,预期 52.8,前值 53.1。
中国10月财新综合PMI 50.5,前值 52.1。
2、【央行全额续作4035亿元MLF】央行实施4035亿元1年期MLF操作,利率3.30%,与上期持平;今日有4035亿元MLF到期。