今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4770%,较昨日低7bps;3M shibor fixing为2.9810%,微涨0.5bp。FR007为2.63%,较昨日低7bps;FDR007为2.60%,下了5bps。
早上开盘,repo 1y报80/77,repo 5y报18.5/15.5。价格向上收窄,repo 5y率先在18.5 tkn,很快继续上行至20 tkn。而后repo 5y转而在19.25和19.5的位置来回成交多笔。9:13消息,央行公开市场今日零投放零回笼。国债期货低开低走,repo 5y从19.25回升至最高20.5 tkn,repo 1y则在79 tkn。之后期货跌幅有所收窄,利率逐渐小幅回落,repo 5y从20.5渐渐下行至19 gvn,repo 3y先后在98.5和98 gvn,使repo 3x5y spd于20.5至21的位置成交。至上午收盘,repo 1y收在77.5/76.5,repo 5y收在19/18。
午后国债期货跳水,开盘repo 1y报78/76.5,repo 5y开20/19。期货继续下跌,repo 5y先后在20、20.5和21 tkn,而repo 1y也接连在78、78.5和79 tkn,repo 1x5y spd成交于42。随后repo 1y短暂回调在78.5 gvn后,转而上涨至80 tkn,repo 5y则从21继续上行至22 tkn。期货收盘后利率接着走高,市场repo 1y成交80.5,repo 5y最高至23 tkn。而后利率稍有回落,repo 1y在80的位置来回,repo 5y在22.75和22.5成交。尾盘repo 5y回到23 tkn。至最后收盘,repo 1y收在80.5/80,repo 5y收在23.5/23。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3~5bps。收盘利率repo 1y较昨日高了3bps,而repo 5y比昨日上行7.5bps。
今日消息:
【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第六个交易日不操作,今日无逆回购到期;实现零投放零回笼。本周净回笼4900亿元人民币。