今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.37000%,较昨日大幅上升80.4bps;3M shibor fixing为2.9630%,微涨0.6bp。FR007为2.78%,较昨日高18bps;FDR007为2.70%,上了14bps。
早上开盘,repo 1y报77/75,repo 5y报16/14。价格收窄,repo 5y率先在15.5 tkn。9:00公布10月官方PMI数据,均低于预期,repo 5y随即在15 gvn。9:16消息,央行公开市场今日净回笼1500亿元。国债期货低开低走,repo 5y从15一路升至16 tkn,repo 1y则在77 tkn。随后期货震荡回升,repo 5y回落在15.5至15的区间来回。期货临近尾盘短暂翻红,repo 5y降至14.5的位置来回成交多笔,而repo 1y在76和76.5 tkn。至上午收盘,repo 1y收在77/76.5,repo 5y收在15/14.5。
午后国债期货走高,开盘repo 1y报77/76,repo 5y开14.5/14。不久repo 5y率先在14.5 tkn,后继续在14.5的位置反复成交。期货继续上涨,repo 1y在76 gvn,而repo 5y在14 gvn。之后期货涨幅收窄,repo 5y回到14和14.5 tkn。期货收盘后,repo 5y在14.5/14的位置僵持,而repo 1x5y spd在38.5有tkn。尾盘市场repo 5y在14.75和14.5有成交。至最后收盘,repo 1y收在76.25/75.75,repo 5y收在14.75/14.25。
纵观全日,利率互换市场交投上午较为活跃,下午活跃度一般,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y与昨日基本相当,repo 5y较昨日低了0.5bp。
今日消息:
1、中国10月官方制造业PMI 50.2,为2016年7月来新低,预期 50.6,前值 50.8。
中国10月官方非制造业PMI 53.9,预期 54.6,前值 54.9。
中国10月官方综合PMI 53.1,前值 54.1。
2、【央行今日净回笼1500亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第四个交易日不操作,今日有1500亿元7天逆回购到期,实现净回笼1500亿元。