今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.5660%,较昨日低28.6bps;3M shibor fixing为2.9570%,微跌0.1bp。FR007为2.60%,较昨日低2bps;FDR007为2.56%,下了5bps。
早上开盘,repo 1y报76/73,repo 5y报13/11。价格收窄,repo 5y率先在12 tkn,随后下至11 gvn,不久又升回至12 tkn。9:11消息,央行公开市场今日净回笼1200亿元。国债期货小幅高开双边震荡,repo 5y在12至12.5的区间位置来回,repo 1y市场主要成交在74至74.5的范围,期间repo 1x5y spd于38 gvn。之后期货逐渐下跌,repo 5y从12.5渐渐上行至最高13.5 tkn,而repo 1y最高至75成交。至上午收盘,repo 1y收在75.5/74.5,repo 5y收在13.5/13.25。
午后国债期货走低,开盘repo 1y报76.5/74.5,repo 5y开15/13.5。随后期货跌幅逐渐收窄,repo 5y退至13.25 gvn,使同时repo 1y在74.75 gvn,repo 1x5y spd成交38.5。期货收盘一段时间后,利率开始回升,shibor 1y在28.75 tkn,repo 1y在75.5和76 tkn,repo 5y则最高至15成交。尾盘repo 5y继续在15的位置来回成交。至最后收盘,repo 1y收在76.5/75.5,repo 5y收在15.5/14.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3~4bps。收盘利率repo 1y较昨日上行约1.5bp,而repo 5y上涨了约2bps。
今日消息:
【央行今日净回笼1200亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,今日有1200亿元7天逆回购到期,实现净回笼1200亿元。