今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.8520%,较上个交易日低21.5bps;3M shibor fixing为2.9580%,微涨0.6bp。FR007为2.62%,较上周五低3bps;FDR007为2.61%,上了1bp。
早上开盘,repo 1y报77/74,repo 5y报15/13。价格收窄,repo 5y率先在14 gvn,后转向接连在14和14.5 tkn。9:11消息,央行公开市场今日净回笼1200亿元。国债期货小幅高开平走,repo 5y在15至15.5的区间来回成交。随后期货走高,repo 5y回落至14.5 gvn,而后repo 5y便在14.5至15的范围内来回。期货尾盘涨幅扩大,repo 5y最低至14 gvn,repo 1y市场最低至75成交。至上午收盘,repo 1y收在75.5/74.5,repo 5y收在14/13.5。
午后开盘,repo 1y报75.5/74.5,repo 5y开14/13.5。国债期货午后拉升,repo 5y很快在13.5 gvn,后继续走低在13和12.75 gvn,而repo 1y最低至74.5成交。随后期货横盘,repo 5y在13的位置来回成交多笔。之后期货稍有回落,repo 5y至13.5 tkn。期货收盘后,repo 5y先在13.75 tkn,后转而在13.25 gvn。一段时间后利率继续走低,repo 1y在74.25成交,repo 5y至13 gvn。至最后收盘,repo 1y收在75/74,repo 5y收在13/12.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y较上个交易日下行1bp,而repo 5y比上周五低了约2bps。
今日消息:
【央行今日净回笼1200亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,今日有1200亿元7天逆回购到期,实现净回笼1200亿元。