今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3730%,较昨日低0.4bp;3M shibor fixing为2.8000%,微跌0.1bp。FR007为2.60%,比昨日少2bps;FDR007为2.59%,亦下了2bps。
早上开盘,repo 1y报82/80,repo 5y报25/24.5。很快repo 5y接连在25和25.5 tkn,后继续走高至26.75 tkn。随后repo 2y在93 tkn,使同时repo 1y在81 tkn,repo 1x2y spd于12 tkn。接着repo 5y转向在26.5 gvn。9:14消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼,之后国债期货低开低走。9:30公布9月CPI&PPI数据,均符合预期值。随即期货跌幅收窄,利率下行,repo 1y在81 gvn,repo 5y走低至25 gvn。不久期货再次下跌,repo 5y回升至26 tkn。之后随着期货低位单边小幅震荡,repo 5y在26至25.5的位置来回成交。至上午收盘,repo 1y收在81.5/80.5,repo 5y收在25.5/25。
午后开盘,repo 1y报81.5/80.5,repo 5y开26/25。国债期货逐渐回升翻红,repo 5y率先在25 gvn,后继续下行在24.5和24 gvn。期货尾盘扩大涨幅,repo 1y和5y市场分别最低至79.5和23 gvn。期货收盘后,repo 5y继续走低在22.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在81/79,repo 5y收在23/22.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo 1y利率上下浮动2bps,repo 5y浮动4bps左右。收盘利率repo 1y与昨日大致相当,而repo 5y较昨日低了约2bps。
今日消息:
1、【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。今日有1500亿元国库现金定存到期。
2、中国9月CPI同比 2.5%,预期 2.5%,前值 2.3%;
中国9月PPI同比 3.6%,预期 3.6%,前值 4.1%。