今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3770%,较上周五下行6.2bps;3M shibor fixing为2.8010%,微涨0.1bp。FR007为2.62%,比上个交易日高2bps;FDR007为2.61%,上了1bp。
早上开盘,repo 1y报80.5/78.5,repo 5y报24/23。9:12消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货小幅低开高走,repo 5y在23.5的位置来回成交。随后期货回落,repo 5y在23.75 tkn。期货尾盘再度上涨,repo 5y在23.75 gvn。至上午收盘,repo 1y收在80/78.5,repo 5y收在23.75/23.5。
午后国债期货翻绿,开盘repo 1y报80/78.5,repo 5y开24/23.5。期货在低位小幅震荡,repo 5y在24.25至23.75的区间内来回,而repo 1y市场在79至79.5的范围成交。期货尾盘扩大跌幅,repo 5y升至最高24.5 tkn。期货收盘后市场较为平静,repo 5y在24.5的位置附近僵持。之后repo 5y在24.75来回,repo 1y市场最高成交80。临近尾盘repo 5y继续上行在25 tkn,而后尾盘回到25 gvn。至最后收盘,repo 1y收在80.5/79.5,repo 5y收在25/24.75。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度不高,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y较上个交易日微上约0.5bp,而repo 5y比上周五涨了近2bps。
今日消息:
【央行今日零投放零回笼,降准落地对冲MLF到期】央行今日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期;今日降准正式落地,周六有4515亿元MLF顺延至今日到期;除对冲到期部分,降准还可释放增量资金约7500亿元。