今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4390%,较昨日上涨7.9bps;3M shibor fixing为2.8000%,微跌0.1bp。FR007为2.60%,比昨日低3bps;FDR007为2.60%,下了1bp。
早上开盘,repo 1y报80/78,repo 5y报23/21。9:12消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货小幅低开,repo 5y率先在22.5 tkn。随着期货继续下行,repo 5y接连在22.75和23 tkn。随后repo 5y在23的位置来回成交,而后期货翻红上行,repo 5y先后在22.75和22.5 gvn,而shibor 5y接连在69和68.5 gvn。10:52消息,中国9月出口数据同比大幅高于预期。随即期货走低翻绿,repo 5y回升在23的位置来回,后继续走高至23.5 tkn;期间shibor 1y和5y分别在22.5和70 tkn。至上午收盘,repo 1y收在80/79.25,repo 5y收在24/23.5。
午后开盘,repo 1y报81/79.5,repo 5y开24.5/23.5。国债期货在低位单边震荡,repo 1y和5y分别在80和24的位置附近僵持。期货尾盘跌幅收窄,repo 4x5y spd在9.75的位置成交,而后repo 3y在03.75 gvn,使同时repo 5y在23.5 gvn、repo 3x4y和4x5y spd分别成交于10和9.75。随后repo 6mx1y spd于5.75成交,而repo 3x4y spd于9.5 gvn。期货收盘后,repo 5y再次gvn 23.5,repo 6mx1y spd于5.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在80/79,repo 5y收在23.5/22.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1bp左右。收盘利率repo 1y与昨日几乎相当,而repo 5y比昨日高了1bp。
今日消息:
1、【央行连续八日不操作 本周累计净回笼1600亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第八个交易日不操作,今日无逆回购到期。本周累计净回笼1600亿元。
2、中国9月进口同比(按美元计) 14.3%,预期 15.3%,前值 20%。
中国9月出口同比(按美元计) 14.5%,预期 8.2%,前值 9.8%。