今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5020%,较昨日下跌3.4bps;3M shibor fixing为2.8160%,下行2bps。FR007为2.65%,与昨日持平;FDR007为2.62%,下了2bps。
早上开盘,repo 1y报82.5/80.5,repo 5y报26.5/25。不久repo 5y率先在25 gvn,很快又在25 tkn。9:11消息,央行公开市场今日净回笼600亿元。国债期货高开低走,利率上行。少顷,期货逐渐翻红上扬,repo 5y从26一路下行最低至23 gvn,而repo 1y则从81一路走低至79 gvn。随后期货在高位小幅震荡,repo 5y在23至23.75的位置来回。随后期货涨幅收窄,repo 4y在14 tkn,repo 5y则从24回升至24.5成交,repo 1y回升至80。至上午收盘,repo 1y收在80.5/79.5,repo 5y收在24.5/24.25。
午后开盘,repo 1y报80.5/79.5,repo 5y开24.5/24。不久国债期货翻绿下跌,repo 5y接连在24.5和25 tkn;随后期货再次翻红,repo 5y回落先后在24.75和24.5成交。之后市场较为平静,repo 5y在24附近僵持,期货收盘后repo 5y在24.5 tkn。尾盘利率有所回落,至最后收盘,repo 1y收在80.5/79.5,repo 5y收在24.5/23.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y较昨日下行约2bps,repo 5y则降了1.5bp。
今日消息:
【央行净回笼600亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,今日有600亿元14天逆回购到期。