今日七天回购利率R007开盘2.65%,与上个交易相同;隔夜回购R001开盘则由国庆节前最后交易日的2.65%回到了2.55%。O/N shibor fixing为2.5360%,较上个交易日下跌11.7bps;3M shibor fixing为2.8360%,下行1.1bp。FR007为2.65%,FDR007为2.64%,均比上个交易日低11bps。
早上开盘,repo 1y报85/82,repo 5y报26/24。价格收窄,repo 5y率先在25成交,后在24.5和25的位置来回。9:12消息,央行公开市场今日净回笼1000亿元。国债期货平开低走,repo 5y从26一路上行最高至28 tkn。随后期货跌幅收窄,repo 5y回到27 gvn,而repo 1y在83.5 gvn,repo 1x5y spd成交于43.5。期间2y repo在95 gvn。至上午收盘,repo 1y收在84/83,repo 5y收在27.5/26.75。
午后开盘,repo 1y报84/82.5,repo 5y开27/26。国债期货继续收窄跌幅,利率下行,repo 1y在82.5 gvn,repo 5y成交26.25,repo 1x5y spd于43.75 tkn。随后repo 1x5y继续在44 tkn。而后期货再次走低,利率小幅回升。不久,repo 2y在93.5 gvn,使同时repo 5y在26.5 gvn,repo 2x5y spd成交于33。期货收盘后,repo 1y在82.25 gvn。市场平静一段时间后,repo 1y和5y分别在82和26 gvn。之后repo利率市场继续有所下行,至最后收盘,repo 1y收在82/81.5,repo 5y收在26/25。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y较节前的周五下行约2.5bps,repo 5y则降了1.5bp。
今日消息:
1、【央行今日净回笼1000亿元】央行今日不开展公开市场操作,今日有1000亿元14天逆回购到期。央行昨日宣布10月15日降准1个百分点,置换约4500亿元MLF,并释放7500亿元增量资金。
2、中国9月财新服务业PMI 53.1,预期 51.4,前值 51.5。
中国9月财新综合PMI 52.1,前值 52。