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市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.69%,隔夜回购R001开盘为2.55%,均维持不变。O/N shibor fixing为2.5530%,较昨日上涨1bps;3M shibor fixing为2.8300%,微涨0.3bp。FR007和FDR007均为2.69%,均较昨日上行1bps。

 

早上开盘,repo 1y报91/88,repo 5y报36.5/34.5。9:11消息,央行公开市场今日净回笼400亿元。国债期货小幅低开小幅双边震荡,市场repo 5y在35.5至36.5、repo 1y在89.5至90.5的区间位置来回成交。期货尾盘上扬,利率随即走低,repo 1y和5y分别最低至89和34.5成交。至上午收盘,repo 1y收在90/88,repo 5y收在35.5/34.5。

 

午后开盘,repo 1y报90/88,repo 5y开35.5/34。国债期货继续走高,repo 5y下行至34的位置来回。随后repo 1y在89 gvn,使同时repo 5y再次gvn 34,repo 1x5y spd成交于45。而后repo 5y在34.25和34的位置来回成交。期货收盘后利率继续下行,repo 1y和5y市场一路gvn分别低至86.75和30成交,期间shibor 5y先后在86、85和84.5 gvn。尾盘市场repo 5y最后降至29.5成交。至最后收盘,repo 1y收在88/86,repo 5y收在30/29.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动4~7bps左右。收盘利率repo 1y较上个交易日下行约2bps,repo 5y则下降了约6bps。

 

今日消息:

【央行连续第四日净回笼】中国央行今日不开展逆回购操作,今日有400亿元7天逆回购到期,实现净回笼400亿元,连续第四个交易日净回笼。