受下周国庆假期影响，今日七天回购利率R007开盘2.70%，较上个交易日上行5bps；隔夜回购R001开盘为2.55%，维持不变。O/N shibor fixing为2.5430%，较上周五上涨2.9bps；3M shibor fixing为2.8270%，涨1.2bp。FR007和FDR007均为2.68%，均较上个交易日上行3bps。

早上开盘，repo 1y报89.5/86.5，repo 5y报35/32。9:16消息，央行公开市场今日净回笼900亿元。国债期货高开低走，repo 5y随后率先在35 tkn。之后期货渐渐回升走高，repo 5y回落在34.5至34的区间位置来回，而repo 1y市场则在88至87.5的位置成交。至上午收盘，repo 1y收在88.5/87，repo 5y收在35/34。

午后开盘，利率延续上午收盘，repo 1y报88.5/87，repo 5y开35/34。国债期货保持高位单边震荡，repo 5y在34.5的位置来回，repo 1y市场成交于88.25至87.75的区间。期货收盘后，利率上行，repo 3y在15 tkn，使同时repo 5y在35 tkn，repo 3x5y spd成交于20。不久repo 5y继续向上在35.5和35.75 tkn，而repo 1y市场最高至89.25成交。至最后收盘，repo 1y收在90/88.5，repo 5y收在36/35。

纵观全日，利率互换市场交投活跃度一般，repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y和5y均较上个交易日上行了约1.5bp。

今日消息：

【央行今日净回笼900亿元】中国央行开展600亿元14天逆回购操作，今日有1500亿元7天逆回购到期；今日实现净回笼900亿元。