今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘为2.55%,维持不变。O/N shibor fixing为2.5190%,较昨日下跌4.3bps;3M shibor fixing为2.8120%,微跌0.6bp。FR007为2.66%,较昨日下行2bps;FDR007为2.65%,下了1bp。
早上开盘,repo 1y报87.5/86,repo 5y报34/32。利率上行收窄,很快repo 1y便在87.5 tkn,而repo 5y从33.5一路向上最高至35.5 tkn。9:15消息,央行公开市场今日净回笼300亿元。国债期货低开单边震荡,repo 1y至89.5来回成交,repo 5y继续在35.5的位置来回反复。随着期货跌幅逐渐收窄,repo 5y先后在35和34.75 gvn。随后repo 3y和4y分别在14.5和26 gvn,使repo 5y均在34.5 gvn,repo 3x5y和4x5y分别于20和8.5 tkn。之后repo 4x5y spd继续成交于8.5。而后shibor 5y在84.5 tkn,shibor 1y在35.5至36 tkn。至上午收盘,repo 1y收在89.5/88,repo 5y收在34.75/34.25。
午后开盘,repo 1y报89.5/88,repo 5y开35.5/34.5。国债期货跌幅扩大,repo 5y回到35.5的位置来回。随着期货跌幅收窄,repo 5y小幅回落在35.25成交。期货尾盘再次走低,repo 5y接连在35.5和36 tkn,repo 1y至89.5 tkn。少顷,repo 5y和1y又分别转而在36和89.5 gvn。期货收盘后利率再次走高,repo 5y从36一路tkn至最高37.5成交,repo 1y市场则最高至91 tkn。之后利率有所回落,尾盘repo 1y和5y分别最后成交在90和37。至最后收盘,repo 1y收在90.5/89.5,repo 5y收在37.25/36.75。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动4bps左右。收盘利率repo 1y较昨日上行3.5bps,而repo 5y上了5.5bps。
今日消息:
【央行今日净回笼300亿元】中国央行今日开展400亿元7天、300亿元14天逆回购,今日有1000亿元7天逆回购到期,净回笼300亿元。