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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘为2.55%,维持不变。O/N shibor fixing为2.5620%,较昨日下跌9.2bps;3M shibor fixing为2.8180%,微跌0.2bp。FR0072.68%,较昨日下行2bpsFDR0072.66%,下了3bps。

 

早上开盘,repo 1y报86/84,repo 5y30.5/29.5。不久repo 5y率先在30.5 tkn,后转而在30的位置来回成交。9:16消息,央行公开市场今日投放量持平于到期量。国债期货低开后单边小幅震荡,之后repo 5y3029.5的区间位置来回成交,期间repo 1y成交于84.75。期货尾盘翻红,随后repo 5y下行在29的位置来回。至上午收盘,repo 1y收在85/84.5,repo 5y收在29.5/29。

 

后国债期货翻绿下跌,开盘repo 1y86/84.5repo 5y31/29。价格收窄,repo 5y29.75的位置来回反复成交多笔,后上行至3030.25的位置成交。期货收盘后一段时间较为平静,随后利率继续向上,repo 5y接连在30.531 tknrepo 1y也在86 tkn。片刻后利率继续走高,repo 5y升至最高31.5成交,repo 1y则在87 tkn。尾盘利率稍有回落,至最后收盘,repo 1y收在86.75/85.75repo 5y收在31.5/31

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动23bps。收盘利率repo 1y较昨日上行约2bps,而repo 5y上了2.5bps

 

今日消息:

【央行今日投放与到期持平,结束五日净投放】中国央行实施400亿元7天、200亿元14天逆回购,今日有600亿元7天逆回购到期,实现零投放零回笼,结束此前五个工作日连续净投放。