今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘为2.55%,维持不变。O/N shibor fixing为2.5250%,较昨日下行6.6 bps;3M shibor fixing为3.5880%,继续下跌1.3 bp。FR007为2.75%,较昨日跌10 bps;FDR007为2.68%,与昨日持平。
早上开盘,repo 1y报87.5/86.5,repo 5y开19.5/18.5。9:16消息,央行公开市场今日净投放800亿元。国债期货高开高走,repo 1y率先成交86.5,5y repo gvn在16.5的位置。5y shibor多次成交在90、89.5和89的位置,5y shibor repo basis成交在73的位置,5y repo则多次成交在16.75、16.5和16的位置。至上午收盘,repo 1y收在84.75/84.25,repo 5y收在16.5/16。
午后开盘,repo 1y报85.5/84.25,5y开在17.25/16.25。国债期货有所回落后震荡上行,5y repo 率先tkn 16.5。随后2点半期货跳水,repo 5y tkn 回高位17。少顷,5y repo回落,在16.75和16.5反复成交。Shibor市场方面,今日shibor 1y最高成交79.75,最低成交78.5,而shibor 5y在90.5至89的区间成交。至最后收盘,repo 1y收在85/83.5,repo 5y收在16.5/16.25。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2bps。收盘利率repo 1y
较上一交易日下行约2bp,repo 5y则下行约2.5bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交210笔。
今日消息:
【对冲税期央行连续三日净投放】中国央行今日开展600亿元7天、200亿元14天逆回购,今日无逆回购到期,共实现净投放800亿元。