今日七天回购利率R007开盘2.65%，隔夜回购R001开盘为2.55%，维持不变。O/N shibor fixing为2.4800%，较昨日下行0.7bp；3M shibor fixing为3.6130%，继续下跌1.3bp。FR007和FDR007均为2.65%，较昨日均上了1bp。

早上开盘，repo 1y报91/88，repo 5y开26.5/24.5。国债期货小幅高开高走，repo 5y和1y市场分别率先在26和89的位置成交。利率继续走低，随着期货横盘震荡，repo 5y在24.5至25的区间来回反复成交。随后期货涨幅扩大，repo 5y从25逐渐下行至23.5 gvn。而repo 1y波动浮动也不大，始终在87.5至88.5的区间来回。Shibor市场方面，shibor 1y在85.75至87.25的位置成交，而shibor 5y最高成交00，最低成交97.5。至上午收盘，repo 1y收在88/86.5，repo 5y收在23.5/23。

午后开盘，repo 1y报88/86，5y开在23.5/22。国债期货延续高位震荡，repo 5y在21至22的位置区间来回成交多笔，repo 1y在85和86成交，repo 1x5y spd成交于36。期货收盘后，shibor 1y先在82.75 tkn，使repo 1y和5y分别 tkn 85.25和20.75，1y s/r basis成交于97.5，repo 1x5y spd成交于35.5。随后shibor 1y继续tkn 83，repo 5y在21的位置来回。16:30分消息，中国6月M2及社融数据均低于预期，利率随即迅速走低，repo 5y降至18 gvn，并尾盘至最低17成交。至最后收盘，repo 1y收在85/82.5，repo 5y收在17.5/16.5。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo 1y利率上下浮动6bps，repo 5y浮动9bps。收盘利率repo 1y较昨日下行6.5bps，repo 5y则下了约8.5bps。截至收盘，今日IRS市场共计录得成交216笔。

今日消息：

1、央行进行1885亿元MLF操作，均为一年期，利率3.30%，与上次持平。今日有1885亿元MLF和200亿逆回购到期。中国央行今日暂停逆回购操作，公开市场本周全口径净回笼900亿元人民币。

2、中国6月进口同比(按美元计) 14.1%，预期 21.3%，前值 26%；

    中国6月出口同比(按美元计) 11.3%，预期 9.5%，前值 12.6%；

    中国6月贸易帐(按美元计) 416.1亿美元，预期 277.2亿美元，前值 249.2亿美元。

3、中国6月M2货币供应同比 8%，增速创历史新低，预期 8.4%，前值 8.3%；

    中国6月M1货币供应同比 6.6%，预期 5.9%，前值 6%；

    中国6月M0货币供应同比 3.9%，预期3.5%，前值 3.6%。

4、中国6月新增人民币贷款 18400亿人民币，预期 15350亿人民币，前值 11500亿人民币。

    中国6月社会融资规模 11800亿人民币，预期 14000亿人民币，前值 7608亿人民币。